公告日期：2022-04-22

南方恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度
报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方恒生中国企业 ETF 联接
基金主代码 005554
交易代码 005554
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 12 日
报告期末基金份额总额 152,992,796.51 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业
绩比较基准相似的回报。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群
通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金的标的指数为恒生中国企业指数。 本基金业绩比较基
准为经估值汇率调整的标的指数收益率× 95%+银行人民币
活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的

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证券市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的
股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方 H 股联接 A 南方 H 股联接 C
下属分级基金的交易代码 005554 005555
报告期末下属分级基金的份
额总额
59,981,067.37 份 93,011,729.14 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 H 股联
接”。
2.2 目标基金基本情况
基金名称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投
资基金
基金主代码 159954
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2018 年 3 月 15 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“H 股 ETF”。
2.3 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的
目的。
业绩比较基
准
本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率，本基金标的指数
为恒生中国企业指数。
风险收益特
征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股……
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