公告日期：2024-04-22

渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 渤海汇金量化成长混合

基金主代码 005536

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 39,569,212.76 份

本基金通过构建数量化投资策略，重点选择具备高成长潜
投资目标 力的优质上市公司，在严格控制组合风险并保持良好流动
性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

（一）资产配置策略

本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例
为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，
本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券
市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场
工具和其他金融工具的投资比例。

投资策略 （二）股票投资策略

（1）基本面量化策略：深入研究优质成长股具有的财务基
本面特征，并将其进行数量化表达，形成基于基本面的量
化投资体系。基本面特征包括但不限于估值、营收、盈

利、杠杆、周转率等。通过该体系，筛选基本面优秀，或
者基本面正在好转的成长股构建投资组合。

（2）多因子选股策略：通过对股票历史数据的数量化分

析，建立影响股票价格的因子库。通过对各类因子打分构建多因子模型，筛选出收益预期较高的股票组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、成长性、一致预期、估值等基本面类因子，同时也包括股票价格波动相关的各类技术指标，例如价格波动率、成交量、动量趋势、超买超卖等。本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效性，根据市场状况结合因子变化趋势，动态选取最优因子构建股票多头组合。
（3）事件套利选股策略：通过跟踪分析对投资者行为产生一定影响，可造成市场短期价格波动的事件来获取超额投资收益。此类事件包括但不限于定向增发、股东增持、股权激励、业绩公告、资产注入等，相……
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