公告日期：2023-04-22

渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资
基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 渤海汇金量化成长混合

场内简称 -

交易代码 005536

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 45,871,707.91 份

本基金通过构建数量化投资策略，重点选择具备高成
投资目标 长潜力的优质上市公司，在严格控制组合风险并保持
良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

（一）资产配置策略

本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的
比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的
范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货
币政策、证券市场发展趋势等因素，合理的分配股票、
债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。

投资策略 （二）股票投资策略

（1）基本面量化策略：深入研究优质成长股具有的
财务基本面特征，并将其进行数量化表达，形成基于
基本面的量化投资体系。基本面特征包括但不限于估
值、营收、盈利、杠杆、周转率等。通过该体系，筛
选基本面优秀，或者基本面正在好转的成长股构建投
资组合。

（2）多因子选股策略：通过对股票历史数据的数量

化分析，建立影响股票价格的因子库。通过对各类因
子打分构建多因子模型，筛选出收益预期较高的股票
组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、成
长性、一致预期、估值等基本面类因子，同时也包括
股票……
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