公告日期：2019-03-25

华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资
基金2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019年03月25日

重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年2月1日起至2018年12月31日止。

基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华泰紫金智能量化股票发起

基金主代码 005502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月1日

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 131,510,410.03份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超
越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金是一只采取主动管理投资模式的股票基金。在投资策略上，管理人
先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用量化模型，
先将原始行业数据进行深层次的加工、计算，建立各个行业的分析逻辑，再
通过模型构造，建立起因子分析框架，然后挖掘数据形成因子，通过因子拟
合趋势，进行回溯和验证，从而挖掘出不同行业的敏感因子，提取合成不同
行业的观察指标，结合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择，构建合
理的投资组合。

1、资产配置策略

本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票类资产和
债券类资产的配置比例。

本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，
以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场
变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债
券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析
结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，
最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。

2、股票投资策略

本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果，基金管理
人结合市场环境和股票特性，精选个股构建投资组合，以追求超越业绩比较
基准表现的业绩水平。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优
化股票投资组合。本基金采用的量化投资策略主要有：

（1）多因子选股模型：多因子选股模型由本基……
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