公告日期：2021-07-05

华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金产
品资料概要更新

送出日期：2021年7月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华泰 紫 金智能 量化股票 基金代码 005 502

发起

基金管理人 华泰 证 券（上海）资 产 基金托管人 中国银行股份有限公司
管理有限公司

基金合同生效日 2018-02-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 毛甜 开始担任本基金 2018-03-10

基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-12

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过 量化选 股模型精选股票 ，在有效控制 风险的前提下，力
争获取超越业绩比较 基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含
同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金是一只采取主动管理投资模式的股票基金。在投资策略上，管
理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用
量化模型，先将原始行业数据进行深层次的加工、计算，建立各个行
业的分析逻辑，再通过模型构造，建立起因子分析框架，然后挖掘数
据形成因子，通过因子拟合趋势，进行回溯和验证，从而挖掘出不同

行业的敏感因子，提取合成不同行业的观察指标，结合管理人线下的
研究进行行业配置和个券选择，构建合理的投资组合。

1、资产配置策略；2、股票投资策略 ；3、债券类资产投资策略 ；4、
中小企业私募债券投资策略；5、资产支持证券投资策略 ；6、衍生
品投资策略

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。

风险收益特征 本基金为股票型基金。基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金、货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

注：1、基金的过往业绩不代表未来表现；2、产品2018年数据非完整年度数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 ……
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