公告日期：2021-04-21

华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金智能量化股票发起

基金主代码 005502

交易代码 005502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日

报告期末基金份

额总额 172,608,570.91 份

本基金通过量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前
投资目标 提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金
资产的长期增值。

本基金是一只采取主动管理投资模式的股票基金。在投资
投资策略 策略上，管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产
的配置，然后充分利用量化模型，先将原始行业数据进行

深层次的加工、计算，建立各个行业的分析逻辑，再通过
模型构造，建立起因子分析框架，然后挖掘数据形成因子，
通过因子拟合趋势，进行回溯和验证，从而挖掘出不同行
业的敏感因子，提取合成不同行业的观察指标，结合管理
人线下的研究进行行业配置和个券选择，构建合理的投资
组合。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

本基金为股票型基金。基金的预期风险和预期收益高于混
风险收益特征

合型基金、债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -11,594,183.47

2.本期利润 -25,374,624.39

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1732

4.期末基金资产净值 241,656,268.89

5.期末基金份额净值 1.4000

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收……
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