公告日期：2019-04-22

　　国金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年4 月22 日
国金量化多策略2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019 年4 月19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国金量化多策略
场内简称-
交易代码005443
前端交易代码-
后端交易代码-
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年2 月1 日
报告期末基金份额总额334,806,047.05 份
投资目标
本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个
股，在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业
绩比较基准的回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统
性风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工
具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益
特征的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比
例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略
做套期保值，以达到控制下行风险的目标。
2、量化选股模型
（1）多因子选股策略
本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股
国金量化多策略2019 年第1 季度报告
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模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究，
利用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进
的因子筛选技术，动态捕捉市场热点，快速适应新
的市场环境，对全市场股票进行筛选，增大组合的
超市场收益。本基金在股票投资过程中，强调投资
纪律，降低随意性投资带来的风险，力争实现基金
资产超越业绩基准的回报。
（2）统计套利策略
本基金通过对股票大量数据的回溯研究，用量化统
计分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系，
将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上，
估计相关变量的概率分布进行套利操作。
（3）......
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