公告日期：2024-10-25

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金量化多策略

基金主代码 005443

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,187,331,025.82 份

投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个

股，在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩
比较基准的回报。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、量化选
股模型、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资
策略、权证投资策略。

本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性
风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上
大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的
相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。同

时，本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保
值，以达到控制下行风险的目标。量化选股模型包

括，多因子选股策略、统计套利策略、事件驱动套利
策略、投资组合优化。

本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产
品资料概要。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益
率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 ……
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