公告日期：2020-12-30

中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金（中金金序量化蓝筹 C 份额）基金产品资料概要（更新）

中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金（中金金序量化蓝筹
C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 12 月 15 日
送出日期：2020 年 12 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金金序量化蓝筹 基金代码 005405

下属基金简称 中金金序量化蓝筹C 下属基金代码 005406

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-02-06 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 2018-02-06

基金经理 魏孛 的日期

证券从业日期 2010-08-08

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在充分控制投资风险的前提下，
力求实现基金资产的稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包
括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募
债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据
等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业
存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为50%-95%；在
每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标
与参数体现在数量模型中，通过数量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，充
分发挥数量化投资的优势。一方面，在偏好大盘蓝筹的基础上，构建最小化市场波动
性的投资组合；另一方面，通过量化选股等策略追求超越业绩比较基准的投资收益。
具体包括：1、资产配置策略；2、量化选股策略；3、存托凭证投资策略；4、其他策

中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金（中金金序量化蓝筹 C 份额）基金产品资料概要（更新）

略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中债综合指数收益率*25%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资
基金，低于股票型证券投资基金。

注：详见《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配……
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