公告日期：2021-07-21

中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 中金基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日
中金金序量化蓝筹 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中金金序量化蓝筹
基金主代码 005405
交易代码 005405
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日
报告期末基金份额总额 2,610,436.23 份
投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选
个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现
基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将
特定的投资思想和理念通过具体指标与参数体
现在数量模型中，通过数量化方法进行积极的投
资组合管理与风险控制，充分发挥数量化投资的
优势。一方面，在偏好大盘蓝筹的基础上，构建
最小化市场波动性的投资组合；另一方面，通过
量化选股等策略追求超越业绩比较基准的投资
收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%＋中债综合指数收益率
*25%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收
益高于货币市场基金、债券证券投资基金，低于
股票型证券投资基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

中金金序量化蓝筹 2021 年第 2 季度报告
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下属分级基金的基金简称 中金金序量化蓝筹 A 中金金序量化蓝筹 C
下属分级基金的交易代码 005405 005406
报告期末下属分级基金的份额总额 2,346,900.01 份 263,536.22 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
中金金序量化蓝筹 A 中金金序量化蓝筹 C
1． 本期已实现收益 250,685.31 122,747.39
2．本期利润 39,993.10 -92,135.55
3．加权平均基金份额本期利润 0.0166 -0.0738
4．期末基金资产净值 3,406,656.38 394,938.67
5．期末基金份额净值 1.4516 1.4986
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金金序量化蓝筹 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.11% 0.54% 2.97% 0.73% -1.86% -0.19%
过去六个
月
-0.83% 0.78% 0.91% 0.99% -1.74% -0.21%
过去一年 23.42% 0.95% 19.85% 1.00% 3.57% -0.05%
过去三年 56.19% 0.96% 41.26% 1.02% 14.93% -0.06%
自基金合
同生效起
至今
45.16% 0.94% 23.10% ……
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