公告日期：2024-10-24

银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河铭忆 3 个月定开债券

基金主代码 005384

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 200,005,510.03 份

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。

（一）封闭期内的投资策略

1、债券资产配置策略

本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等
积极投资策略。

2、债券品种选择策略

在债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收
益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的内
外部信用评级结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因
素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

3、动态增强策略

在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变
化，采取多种灵活策略，获取超额收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产
违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟
资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益

率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时，还将
充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证
券投资的风险，获取较高的投资收益。

（二）开放期内的投资策略

在开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金合同中有关
投资限制与投资比例的前提下，调整配置高流动性的投资品种，通过
合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险……
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