公告日期：2021-01-22

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康睿利量化多策略混合

交易代码 005381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 127,247,760.43 份

本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、
投资目标 价值发现策略、量化行业配置策略为主要策略，
在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分
析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研
发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投
资决策分析体 系定期评估宏观经济和投资环
境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。
在 此基础上，通过定性定量分析判断未来市场
投资环境的变化以及市场发展的主要 推动因
素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模
投资策略 型，根据股票和债券资产 的预期收益和风险，
确定资产配置比例。

股票投资方面,本基金坚守价值投资，采用多种
科学、合理的量化投资策略，在有效控制风 险
的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回
报，谋求基金资产的长期增值。

债券投资方面, 本基金根据中长期的宏观经济
……
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