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发表于 2020-01-20 08:17:53 股吧网页版
泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

   泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 20 日
泰康睿利量化多策略混合 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泰康睿利量化多策略混合
交易代码 005381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日
报告期末基金份额总额 176,826,583.65 份
投资目标 本基金坚守价值投资,以量化多因子选股策略、
价值发现策略、量化行业配置策略为主要策略,
在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比
较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分
析上的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研
发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投
资决策分析体 系定期评估宏观经济和投资环
境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。
在 此基础上,通过定性定量分析判断未来市场
投资环境的变化以及市场发展的主要 推动因
素,预测关键经济变量,并运用泰康资产配置模
型,根据股票和债券资产 的预期收益和风险,
确定资产配置比例。
股票投资方面,本基金坚守价值投资,采用多种
科学、合理的量化投资策略,在有效控制风 险
的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回
报,谋求基金资产的长期增值。
债券投资方面, 本基金根据中长期的宏观经济
走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未
来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预

泰康睿利量化多策略混合 2019 年第 4 季度报告
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期,动态调整组合的久期。在此基础上,运用统
计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数
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