公告日期：2019-03-27

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019年3月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定，于
2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期为2018年2月6日起至2018年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 泰康睿利量化多策略混合

基金主代码 005381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月6日

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 282,248,879.82份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰康睿利量化多策略混合 泰康睿利量化多策略混合
A C

下属分级基金的交易代码： 005381 005382

报告期末下属分级基金的份额总额 282,152,209.78份 96,670.04份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、价值发现策略、量化行业配
置策略为主要策略，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准
的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过
基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投资决策分析
体系定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展
望。在此基础上，通过定性定量分析判断未来市场投资环境的变化以及市场
发展的主要推动因素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模型，根据
股票和债券资产的预期收益和风险，确定资产配置比例。

股票投资方面,本基金坚守价值投资，采用多种科学、合理的量化投资策略，
在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基
金资产的长期增值。

债券投资方面, 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判
断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整
组合的久期。在此基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构
历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对
……
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