公告日期：2024-07-18

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康睿利量化多策略混合

基金主代码 005381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 38,572,153.06 份

投资目标 本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、价值
发现策略、量化行业配置策略为主要策略，在严格控
制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资
回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的
丰富经验和积累，通过基金管理人自身研发构建的固
定收益投资决策分析体系和权益投资决策分析体系定
期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发
展进行评估和展望。在此基础上，通过定性定量分析
判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推
动因素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模
型，根据股票和债券资产的预期收益和风险，确定资
产配置比例。

股票投资方面,本基金坚守价值投资，采用多种科
学、合理的量化投资策略，在有效控制风险的前提

下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基
金资产的长期增值。

债券投资方面,本基金根据中长期的宏观经济走势
和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并
形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合

的久期。在此基础上，运用统计和数量分析技术、对
……
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