公告日期：2023-01-19

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康睿利量化多策略混合

基金主代码 005381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 62,400,851.87 份

投资目标 本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、价值发
现策略、量化行业配置策略为主要策略，在严格控制风
险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，
谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的

丰富经验和积累，通过基金管理人自身研发构建的固定
收益投资决策分析体系和权益投资决策分析体系定期

评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进
行评估和展望。在此基础上，通过定性定量分析判断未
来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素，
预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模型，根据股
票和债券资产的预期收益和风险，确定资产配置比例。
股票投资方面,本基金坚守价值投资，采用多种科学、
合理的量化投资策略，在有效控制风险的前提下，力争
获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长
期增值。

债券投资方面,本基金根据中长期的宏观经济走势和经
济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对
未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。

在此基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期
限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑
……
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