公告日期：2023-10-24

东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方阿尔法精选混合

基金主代码 005358

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年02月08日

报告期末基金份额总额 318,331,251.31份

在严格控制风险的基础之上，通过灵活、主动的投
投资目标

资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。

本基金的投资策略主要有以下10个方面内容：

1、大类资产配置策略

基金管理人将根据国内外宏观经济情况、国内外证
投资策略

券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其

他资产之间的大类资产配置比例。

2、个股优选策略

基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的
方式对上市公司进行分析，建立备选股票池，并以
备选股票池成份股未来两年的PE衡量动态性价比
作为选择其进入投资组合的重要依据。

3、港股投资策略

本基金港股投资将重点关注A股稀缺性行业个股、
A股缺乏投资标的行业、具有持续领先优势或核心
竞争力的企业、符合内地政策和投资逻辑的主题性
行业个股以及与A股同类公司相比具有估值优势的
公司。

4、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基
础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选
择投资价值高的存托凭证进行投资。

5、债券类资产投资策略

本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利
率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、
收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的
风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。

6、权证投资策略

采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定
价，作为权证投资的价值基准，并根据权证标的股
票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证
趋势投资。

7、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管
理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，
应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收
益的优化。

8、融资买入股票策略

本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工
具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。
9、国债期货的投资策略

基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的
……
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