公告日期：2024-09-28

诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）

诺德量化优选 6 个月持有期混合型
证券投资基金

招募说明书（更新）

(2024 年 9 月)

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二四年九月

【重要提示】

诺德量化价值增强混合型证券投资基金获中国证监会2017年8月18日证监
许可【2017】1525 号文注册，并根据 2020 年 7 月 9 日中国证监会下发的《关于
准予诺德量化价值增强混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2020】1411 号）变更注册为诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等等。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量化模型进行高频交易。在实际运作过程中，本基金通过量化模型选择股票并构建股
票投资组合，存在失效并导致基金亏损的风险，同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预期的投资效果。

本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，在最短持有期限内基金
份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期限届满后的下一个工作日（含当日）起可以提出赎回或转换转出申请。

本招募说明书所载内容截至2024年8月30日，财务数据和净值表现截至2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......24
七、基金合同的生效......28
八、基金份额的申购与赎回......30
九、基金的投资......41
十、基金的业绩......53
十一、基金的财产......55
十二、基金资产的估值......56
十三、基金的收益与分配......62
十四、基金的费用和税收......64
十五、基金的会计与审计......66
十六、基金的信息披露......67
十七、风险揭示......74
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......79
十九、基金合同的内容摘要......81
二十、基金托管协议的内容摘要......97
二十一、对基金份额持有人的服务......117
二十二、其他应披露事项......119
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......121
二十四、备查文件......121

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基……
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