公告日期：2023-10-24

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信阿尔法定开混合

基金主代码 005280

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 46,513,339.34 份

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在完全对冲市场风险的前
提下，追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要采用市场中性策略，通过量化模型优选出股票
多头组合，并通过股指期货等对冲工具剥离市场系统性风
险，获取稳健的阿尔法收益。资产配置方面，通过对宏观
经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以
及市场氛围等因素的分析，确定组合中股票、债券、货币
市场工具和其他金融工具的投资比例。股票投资方面，主
要采用 Alpha 多因子模型，并结合风险模型和优化模型，
构建 Alpha 股票组合，并使用股指期货对冲市场系统性风
险。同时，本基金将运用期现套利、股指期货跨期套利、
高频交易等绝对收益策略，进一步平抑本基金的收益波
动。此外，本基金还将采用债券投资策略、资产证券投资
策略、衍生工具投资策略等，更好地实现本基金的投资目
标。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，其预期收益及风险水平低于
股票型基金，但高于债券型基金、货币市场基金，通过采
用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票

基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩
比较基准，由于绝对收益策略投资结果的……
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