公告日期：2022-10-25

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信阿尔法定开混合

基金主代码 005280

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 45,186,819.89 份

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在完全对冲市场风险的前提下，
追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要采用市场中性策略，通过量化模型优选出股票多头组
合，并通过股指期货等对冲工具剥离市场系统性风险，获取稳健
的阿尔法收益。资产配置方面，通过对宏观经济周期、货币供应
量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，
确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比
例。股票投资方面，主要采用 Alpha 多因子模型，并结合风险模
型和优化模型，构建 Alpha 股票组合，并使用股指期货对冲市场
系统性风险。同时，本基金将运用期现套利、股指期货跨期套利、
高频交易等绝对收益策略，进一步平抑本基金的收益波动。此外，
本基金还将采用债券投资策略、资产证券投资策略、衍生工具投
资策略等，更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型
基金，但高于债券型基金、货币市场基金，通过采用多种绝对收
益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票基金和一般的混合型
基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策
略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较

基准的绝对收益。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信阿尔法定开混合 A 安信阿尔法定……
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