公告日期：2021-10-27

华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合

基金主代码 005269

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 37,265,087.39 份

投资目标 本基金利用定量投资模型，通过对企业的基本面、经营状况进行深入
研究，选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资，在严格控制
投资组合风险的前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国
家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发
展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，
分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各
子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间
的分配比例。

2、股票投资策略

本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用量化方法选取并
持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例
占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基
金资产的 80%；在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票
资产比例可降至 0%。 本基金主要通过多因子 alpha 模型，从多个
角度对影响公司股价的因素进行评估，选取并持有预期收益率较好的

股票构成投资组合。 本基金仅通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境
外投资额度进行境外投资。 本基金采用量化模型精选个股策略，重
点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通股票，主要关注公司的
基本面，且以大市值个……
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