公告日期：2021-07-21

景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投
资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城量化平衡混合

场内简称 无

基金主代码 005258

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 76,697,215.34 份

投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险及考虑流动性的前提
下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增
值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、
市场趋势的综合分析，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本
市场资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运行
及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。

2、股票投资策略

本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和
优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精
选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。
3、固定收益类投资策略

通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流
动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的
趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定
债券及现金管理工具资产配置。

4、股指期货、国债期货投资策略

本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力
争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。

5、中小企业私募债券投资策略

在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部
评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行
业前景、个体……
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