公告日期：2021-10-27

国都量化精选混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国都证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国都量化精选

场内简称 -

交易代码 005247

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 3,146,074.06 份

投资目标 利用量化投资策略和量化工具，在严格控制风险的前
提下，力争实现基金资产的持续稳健增值

本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、微观行业、
市场情绪等方面进行全面研究，再辅以量化系统风险
判定模型来确定中短期市场系统风险。通过风险判定
模型来调整仓位，合理确定本基金在股票、债券、现
金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风
投资策略 险收益特征的相对变化，动态地调整投资比例，以达
到控制下行风险的目标。本基金的择时主要依据风险
判定模型的结果，综合研究机构的市场判断和本公司
研究团队的研究结果，同时对量化指标持续跟踪和更
新，并应用前沿的量化技术和分析方法，以辅助基金
管理人对市场的评判

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率
×60%+中国债券总指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益风险水平的投资品种

基金管理人 国都证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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