公告日期：2024-01-19

银华食品饮料量化优选股票型发起式证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华食品饮料量化优选股票发起式

基金主代码 005235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 9 日

报告期末基金份额总额 153,102,761.46 份

投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于食品饮
料主题相关的上市公司，在严格控制投资组合风险的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基
金资产的中长期稳健增值。

投资策略 本基金投资于食品饮料主题，使用主动量化策略对食品
饮料主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化，力
争在跟踪食品饮料主题整体市场表现的同时，获得相对
于业绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目
的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全
性、流动性和收益性作为资产配置原则，采取久期调整
策略、类属配置策略、收益率曲线策略，以兼顾投资组
合的安全性、收益性与流动性。本基金以套期保值为目
的，参与股指期货交易。本基金投资组合比例为：股票
投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于食品饮料主
题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低

于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×90%＋商业银行人民币活期

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