长信沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第【1】号) 查看PDF原文
公告日期:2023-11-30
长信沪深 300 指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
2023 年第【1】号
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二三年十一月
重要提示
1、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长信
量化价值精选混合型证券投资基金变更注册而来。自 2019 年 5 月 16 日起,《长
信沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效。
2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对长信量化价值精选混合型证券投资基金募集的批准及其变更为本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为沪深 300 指数。
(1)样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的
存托凭证组成:
1)科创板证券:上市时间超过一年。
2)创业板证券:上市时间超过三年。
3)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
(2)选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:
1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 50%的证券;
2)对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前 300 名的证券作为指数样本。
(3)指数计算
沪深 300 指数以“点”为单位,精确到小数点后 3 位。
1)基日与基点
沪深 300 指数以 2004 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
2)指数计算公式
指数计算公式为:
报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数)。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站(http://www.csindex.com.cn/)。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。量化模型只是用来选股,不用来交易,且模型有失效的风险。
5、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
6、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
7、本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他
债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。
……
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