公告日期：2022-10-26

长信沪深 300 指数增强型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信沪深 300 指数

基金主代码 005137

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 217,861,668.22 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与
业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩

表现，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投
资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提
下，力争获得超越标的指数的投资收益。

本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的资
产不低于基金资产的 80%，其中，投资于标的指数成分
股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的
80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情
况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统
性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动
性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置
做出合适调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于

混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。