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发表于 2022-04-22 12:07:28 股吧网页版
长信沪深300指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

 
长信沪深 300 指数增强型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 22 日

长信沪深 300 指数 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定, 于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信沪深 300 指数
基金主代码 005137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 331,493,639.54 份
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩
比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过
7.75%, 同时力求实现超越标的指数的业绩表现, 谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资
组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,
力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资
产不低于基金资产的 80%,其中,投资于标的指数成分
股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%
。大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下
将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风
险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要
求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出
合适调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
长信沪深 300 指数 2022 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数
型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信沪深 300 指数 A 长信沪深 300 指数 C
下属分级基金的交易代码 005137 007448
报告期末下属分级基金的份额总额 121,732,756.43 份 209,760,883.11 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
长信沪深 300 指数 A 长信沪深 300 指数 C
1.本期已实现收益 -11,494,340.08 -27,664,219.51
2.本期利润 -16,507,516.63 -52,451,323.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1352 -0.1698
4.期末基金资产净值 145,624,725.53 247,642,381.85
5.期末基金份额净值 1.1963 1.1806
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信沪深 300 指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -10.74% 1.36……
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