公告日期：2024-01-22

富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国兴利增强债券
基金主代码 005121
交易代码 005121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 09 月 20 日
报告期末基金份额总
额
2,201,205,172.28 份
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高
的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性
的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进
行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业
债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换
公司债券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债
券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以
及质押及买断式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合
久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在
保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投
资机会，获取各类债券的超额投资收益。当本基金管理人判断
市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股
票市场投资，努力获取超额收益。在股票市场投资过程中，本
基金主要采取自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与
基本面研究相结合的研究方法进行投资。此外，本基金的存托
凭证投资策略、权证投资策略等详见基金合同。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2023 年 10 月 01 日-
2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -82,065,318.14
2.本期利润 -77,188,741.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0292
4.期末基金资产净值 3,083,988,097.33
5.期末基金份额净值 1.4010
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.71% 0.37% 0.03% 0.09% -1.74% 0.28%
过去六个月 -3.02% 0.34% -0.35% 0.09% -2.67% 0.25%
过去一年 -2.00% 0.32% 0.71% 0.09% -2.71% 0.23%
过去三年 3.75% 0.45% 0.40% 0.12% 3.35% 0.33%
过去五年 39.11% 0.49% 7.69% 0.12% 31.4……
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