公告日期：2021-07-21

上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根量化多因子混合

基金主代码 005120

交易代码 005120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 17,907,551.93 份

采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业
投资目标

绩基准的投资收益。

本基金采用“量化多因子模型”进行个股选择，并结合适当
的资产配置策略搭建基金投资组合。

投资策略 资产配置方面，本基金通过对宏观经济、国家政策、资金
面和市场情绪等影响证券市场的等因素进行深入分析，确
定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比

例，并动态优化投资组合。

在股票投资过程中，本基金将运用“量化多因子模型”选股
构建股票投资组合的投资策略，对基金资产进行积极管
理，力争获取超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风
险收益水平的基金产品。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险
等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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