公告日期：2023-10-25

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：金信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
金信价值精选混合 2023 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
005117

契约型开放式

2017 年 9 月 1 日

113,887,054.10 份

本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合
净值波动率的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略主要有以下九个方面：
1、大类资产配置策略
在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析
手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断
宏观经济周期所处阶段，并将依据经济周期理论，结合
对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资
产风险和预期收益率的评估，制定大类资产之间的配置
比例。
2、股票投资策略
本基金将从定性和定量两方面入手，选取有良好增值潜
力的上市公司股票构建股票投资组合。
3、债券投资策略
本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管
理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进
行债券资产的投资。
4、可转换债券及可交换债券投资策略
本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有

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着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。
5、资产支持证券等品种投资策略
本基金将深入分析市场利率等基本面因素，并辅助采用
数量化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并
持有。
6、权证投资策略：
本基金以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模
型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手
段，追求基金资产稳定的当期收益。
7、中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债
券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业
私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险
与收益相匹配的品种进行投资。
8、国债期货投资策略
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经
济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量
分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、
流动性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产
安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
9、股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在
风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货
的投资。

沪深 300 指数收益率× 50%+中证综合债指数收益率×
50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中
高收益、中高风险特征的基金。

金信基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

005117 005118

61,706,246.03 份 52,180,808.07 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

-9,153,659.76 -10,555,106.83

-2,255,506.78 -6,483,580.58

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-0.0372 -0.0839

71,403,297.90 51,907,908.05

1.1571 0.9948
注： 1、本期已实现收益指基金本……
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