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海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通量化多因子混合
基金主代码 005080
交易代码 005080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 203,139,280.32 份
投资目标 本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征,精选优
良个股进行投资,并结合量化择时模型进行仓位调整,
力争控制回撤并获取超越比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在进行资产配置决策时,将依据量化择时模型,
对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标
进行监控,精确把握市场方向、灵活调整组合仓位。本
基金的股票投资组合比例将根据市场整体估值水平评
估系统性风险进行调整。具体而言,本基金将采用沪深
300 指数作为市场代表指数,根据该指数的估值(PE)
自发布以来所处的历史水平位置来调整股票资产比例
配置。具体策略方面,包括股票投资策略、债券投资策
略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资

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策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇
率折算) ×20%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股
票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通量化多因子混合 A 海富通量化多因子混合 C
下属两级基金的交易代码 005081 005080
报告期末下属两级基金的
份额总额
47,540,571.79 份 155,598,708.53 份
注:本基金于2021年11月19日至2021年12月21日期间以通讯方式召开了基金份额持有人
大会,于2021年12月22日表决通过了《关于变更注册海富通量化多因子灵活配置混合型
证券投资基金的议案》,修订后的基金合同等相关产品文件自2021年12月23日生效。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
海富通量化多因子混
合 A
海富通量化多因子混
合 C
1.本期已实现收益 -5,779,105.14 -21,280,157.35
2.本期利润 -12,735,477.39 -49,343,212.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2679 -0.2817
4.期末基金资产净值 74,787,819.17 243,219,452.94
5.期末基金份额净值 1.5731 1.5631
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
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