公告日期：2023-04-21

富国研究量化精选混合型证券投资基金

二 0 二三年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 04 月 21 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国研究量化精选混合

基金主代码 005075

交易代码 005075

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总 163,987,643.94 份
额

利用数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，合理配置
投资目标 资产权重，精选个股，追求资产的长期、稳定增值，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过定量与定性相结合的方法，采用国际资产配置决
策领域广泛应用的 Black-Litterman 模型确定各类资产的配
置比例；本基金结合基金管理人内部研究平台，采用“自下
而上”的数量化选股策略，在纪律化模型约束下，依照模型
构建投资组合，严格控制各类风险，并根据市场状况及变化，
投资策略 定期对模型进行回溯和调整，提高模型有效性，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报；本基金投资存托凭证的策略依
照上述境内上市交易的股票投资策略执行；本基金的固定收
益投资策略包括普通债券投资策略、中小企业私募债券投资
策略、资产支持证券投资策略，普通债券投资方面采用久期
控制下的资产类属配置策略。本基金的权证投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023
年 03 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,732,233.66

2.本期利润 24,289,278.69

3.……
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