富国研究量化精选混合型证券投资基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-02-16
富国研究量化精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
2023 年 02 月 16 日(信息截至:2023 年 02 月 15 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国研究量化精选混合 基金代码 005075
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 于鹏 任职日期 2017 年 11 月 24 日
证券从业日期 2007 年 03 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
利用数量化投资模型,在严格控制风险的前提下,合理配置资产权重,精选个
投资目标 股,追求资产的长期、稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益
资产(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、
次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短
投资范围 期融资券)、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等)、衍生工具(股指期
货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票及存托凭证资产的投资比例
占基金资产的 60-95%。
本基金通过定量与定性相结合的方法,采用国际资产配置决策领域广泛应用的
Black-Litterman 模型确定各类资产的配置比例;本基金结合基金管理人内部研
究平台,采用“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,依照模型
构建投资组合,严格控制各类风险,并根据市场状况及变化,定期对模型进行回
主要投资策略 溯和调整,提高模型有效性,力争实现超越业绩比较基准的投资回报;本基金投
资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行;本基金的固定
收益投资策略包括普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持
证券投资策略,普通债券投资方面采用久期控制下的资产类属配置策略。本基
金的权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
风险收益特征 基金和债券型基金,低于股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2022 年 12 月 31 日。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日。业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)……
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