公告日期：2021-07-21

博时中证 500 指数增强型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时中证 500 指数增强

基金主代码 005062

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 496,794,830.07 份

本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，在对标的指数有效
投资目标 跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。（一）
股票投资策略。1、指数化投资策略。本基金将运用指数化的投资方法，通
过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到
对标的指数的跟踪目标。2、投资组合构建和优化。本基金将以博时数量化
模型对股票的回报预测为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、
投资策略 行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将
以指数成份股及备选成份股为主，并根据博时数量化模型对股票的回报预测，
优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，对指数中的股票权重进
行调整，以达到指数增强的目的。3、指数增强策略。本基金主要通过博时
数量化模型对股票进行综合评定，结合风险控制模型，在控制投资组合风险
预算下，对股票组合进行优化，力争获得超越业绩比较基准的回报。4、股
票组合调整。包括定期和不定期调整。5、存托凭证投资策略。本基金将根

据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究
判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
风险收益特征 资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。