公告日期：2022-04-22

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券
投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 10 月 16 日根据收费方式分不
同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2018 年 10 月 16 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法

基金主代码 005055

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 186,387,969.95 份

投资目标 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资
产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回

报。

投资策略 （一）资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金，
基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货
币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的
趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场
的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的
风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此
基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。

（二）股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型，
选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效
控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，
股票资产比例可降至 0%。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金……
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