公告日期：2021-07-21

上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根标普港股通低波红利指数

基金主代码 005051

交易代码 005051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 276,697,798.04 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪
律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.35%，年跟踪误差控制在 4%以内，以
实现对标的指数有效跟踪。

投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，
根据标普港股通低波红利指数成份股的基准权重

构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制
而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益
率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在买入
过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成
本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本
基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份
股构成及其权重的变动进行动态调整。

业绩比较基准 95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后
银行活期存款收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属
于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风
险。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适
当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对
本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本
基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类
标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变
化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构
提供的评级结果为准。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 ……
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