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渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投
资基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
渤海汇金量化汇盈混合2019 年第1 季度报告
第 2 页 共15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称渤海汇金量化汇盈混合
场内简称-
交易代码005021
前端交易代码-
后端交易代码-
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年7 月20 日
报告期末基金份额总额21,910,521.17 份
投资目标
通过构建数量化投资策略,在严格控制风险的基础
上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,实现
基金资产的持续稳健增长。
投资策略
本基金运用现代金融学、数学、统计学等科学方法,
借助计算机的信息处理能力,在大类资产配置、行
业配置和个股配置三个层面构建数量化投资策略,
捕捉各种市场特征下的投资机会,同时辅以量化模
型控制基金整体的波动和风险,力争实现超越业绩
比较基准的投资收益。
1、大类资产配置策略:
采用风险平价模型等量化分析的方法构建大类资产
配置模型,动态配置股票与债券资产的投资比例,
平衡分配不同资产类别的风险贡献度,避免投资组
渤海汇金量化汇盈混合2019 年第1 季度报告
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合暴露在单一资产类别的风险敞口中,从而动态控
制基金资产的整体风险。同时结合国内外宏观经济
走势、财政货币政策、行业发展趋势等因素,辅以
定性分析来增强大类资产配置的功效。
2、行业配置策略:
通过跟踪各行业的景气度、盈利能力、分析师的盈
利预期、行业估值等基本面因子,结合行业指数的
波动指标、动量变化指标等市场因子,构建行业轮
动模型,捕捉最具有投资价值的行业,并动态调整
权益资产中行业配置,提升具有投资价值行业的比
例,降低投资价值较低的行业比例,实现相对较优
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