公告日期：2021-10-27

渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投
资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 渤海汇金量化汇盈混合

场内简称 -

交易代码 005021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,734,494.43 份

通过构建数量化投资策略，在严格控制风险的基础
投资目标 上，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，实现基
金资产的持续稳健增长。

本基金运用现代金融学、数学、统计学等科学方法，
借助计算机的信息处理能力，在大类资产配置、行业
配置和个股配置三个层面构建数量化投资策略，捕捉
各种市场特征下的投资机会，同时辅以量化模型控制
基金整体的波动和风险，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。

1、大类资产配置策略：

投资策略 采用风险平价模型等量化分析的方法构建大类资产
配置模型，动态配置股票与债券资产的投资比例，平
衡分配不同资产类别的风险贡献度，避免投资组合暴
露在单一资产类别的风险敞口中，从而动态控制基金
资产的整体风险。同时结合国内外宏观经济走势、财
政货币政策、行业发展趋势等因素，辅以定性分析来
增强大类资产配置的功效。

2、行业配置策略：

通过跟踪各行业的景气度、盈利能力、分析师的盈利
预期、行业估值等基本面因子，结合行业指数的波动
指标、动量变化指标等市场因子，构建行业轮动模型，
捕捉最具有投资价值的行业，并动态调整权益资产中
行业配置，提升具有投资价值行业的比例，降……
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