公告日期：2024-07-19

中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金瑞安混合发起

基金主代码 005005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 10,896,747.65 份

投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在充
分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的量化模型从策略配置出发，投资框架涵盖理论驱动
型策略、数据驱动型策略和混合策略三大类别。本基金在资
产投资过程中将使用模型动态调配各策略类别的比重，强调
投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期
稳定增值。具体包括：1、量化配置策略；2、量化选股策略；
3、存托凭证投资策略；4、其他投资策略。详见《中金瑞安
量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收益高于货币
市场基金、债券证券投资基金，低于股票型证券投资基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金瑞安混合发起 A 中金瑞安混合发起 C

下属分级基金的交易代码 005005 005006

报告期末下属分级基金的份额 6,738,722.35 份 4,158,025.30 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

中金瑞安混合发起 A 中金瑞安混合发起 C

1.本期已实现收益 ……
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