公告日期：2024-06-24

中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 16 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金瑞安混合发起 基金代码 005005

下属基金简称 中金瑞安混合发起 A 下属基金交易代码 005005

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 09 月 01 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 30 日

基金经理 高懋 理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 27 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在充分控制投资风险的前提下，
力求实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国
债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、
可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券
投资范围 回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 50%-95%；在每
个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金的量化模型从策略配置出发，投资框架涵盖理论驱动型策略、数据驱动型策略和
混合策略三大类别，其中、理论驱动型策略包括注重基本面分析的因子策略以及密集使
主要投资策略 用量价关系的动量、反转策略，数据驱动型策略有模式识别类策略、机器学习类策略。
本基金在资产投资过程中将使用模型动态调配各策略类别的比重，强调投资纪律、降低
随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。具体包括：1、量化配置策略；2、
量化选股策略；3、存托凭证投资策略；4、其他投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%

中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资基
金，低于股票型证券投资基金。

注：详见《中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金……
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