公告日期：2019-10-25

泰康泉林量化价值精选混合型
证券投资基金
2019 年第3 季度报告
2019 年9 月30 日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年10 月25 日
泰康泉林量化价值精选混合2019 年第3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年10 月24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2019 年7 月1 日起至2019 年9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康泉林量化价值精选混合
交易代码 005000
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年9 月29 日
报告期末基金份额总额 278,347,052.18 份
投资目标
本基金坚守价值投资，以量化红利回报策略为核
心策略，辅以多种卫星策略，在严格控制风险的
前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回
报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分
析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研
发构建的固定收益投资决策分析体系（FIFAM 系
统）和权益投资决策分析体系（MVPCT 系统）定
期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经
济发展进行评估和展望。在此基础上，通过定性
定量分析判断未来市场投资环境的变化以及市
场发展的主要推动因素，预测关键经济变量，并
运用泰康资产配置模型，根据股票和债券资产的
预期收益和风险，确定资产配置比例。
股票投资方面，本基金坚守价值投资，采用多种
科学、合理的量化投资策略，以量化红利回报策
略为核心策略，辅以多种卫星策略，在有效控制
风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资回报，谋求基金资产的长期增值。
泰康泉林量化价值精选混合2019 年第3 季度报告
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债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走
势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走
势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动
态调整组合的久期。在此基础上，动态调整期限
结构配置。信用品种策略方面，本基金将重点分
析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治
理、财务质量，利用内部信用评级体系对债券发
行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约风
险以及合理信用利差水平，识别投资价值。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率*80%+中债综合全价指数收
益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）
*5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
泰康泉林量化价值精选
混合A
泰康泉林量化价值精
选混合C
下属分级基金的交易代码 005000 005111
报告期末下属分级基金的份额总额 257,330,377.03 份 21,016,675.15 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年7 月1 日 － 2019 年9 月30 日 ）
泰康泉林量化价值精选混合A
泰康泉林量化价值精选
混合C
1．本期已实现收益 20,193,898.14 653,023.46
2．本期利润 26,433,936.80 567,539.08
3．加权平均基金份额本期利润 0.0961 0.0594
4．期末基金资产净值 243,108,083.01 19,774,091.16
5．期末基金份额净值 0.9447 0.9409
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
泰康泉林量化价值精选混合20……
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