公告日期：2023-10-25

广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒生中型股指数（LOF）

场内简称 恒生中型

基金主代码 501303

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日

报告期末基金份额 46,175,738.47 份
总额

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程

序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合

对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，

以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股

票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。在正常市

场情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪

误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原

因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，

基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币

活期存款收益率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金

为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、

港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发恒生中型股 广发恒生中型股 广发恒生中型股

金简称 指数（LOF）A 指数 C 指数（LOF）E

下属分级基金场内 恒生中型

- -

简称
下属分级基金的交

501303 004996 018238

易代码

报告期末下属分级 29,111,268.18 份 12,303,589.63 份 4,760,880.66 份

基金的份额总额

注：本基金的扩位证券简称为“恒生中型股 LOF”。

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