公告日期：2021-10-26

广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒生中型股指数（LOF）

场内简称 恒生中型

基金主代码 501303

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 36,177,431.92 份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投

资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金

投资目标

投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的

最小化。

本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的

投资策略

指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化

投资。在正常市场情况下，本基金力争控制净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝

对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如

因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟

踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人

应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+

人民币活期存款收益率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益

水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基

金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的

风险收益特征。

风险收益特征 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风

险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带

来的风险等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发恒生中型股指数 广发恒生中型股指数 C

称 （LOF）A

下属分级基金的场内简 恒生中型

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