公告日期：2019-03-29

长信中证500指数增强型证券投资基金
2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019年3月29日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”，下同）根据本基金基金合同的规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 长信中证500指数

基金主代码 004945

交易代码 004945

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年8月30日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 26,781,548.25份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与
投资目标 业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误
差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩
表现，谋求基金资产的长期增值。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投
资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提
下，力争获得超越标的指数的投资收益。

本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的
资产不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数
成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产
投资策略 的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券。大类资产配置
不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资
产……
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