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发表于 2024-01-22 09:35:24 股吧网页版
长信中证500指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

长信中证 500 指数增强型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信中证 500 指数

基金主代码 004945

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 125,986,058.22 份

投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩
比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过
7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资
组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,
力争获得超越标的指数的投资收益。

本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资
产不低于基金资产的 80%,其中,投资于标的指数成分
股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券。大类资产配置不作为本基金的
核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。
在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票
资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,
对基金资产配置做出合适调整。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票……
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