公告日期：2024-04-19

中银沪深 300 指数增强型证券投资基金
(原中银量化价值混合型证券投资基金)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。其中，2024 年 3 月 20 日起，
“中银量化价值混合型证券投资基金”转型为“中银沪深 300 指数增强型证券投资基金”，基金合同及托管协议即日生效。
§2基金产品概况
2.1 中银沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 中银沪深 300 指数增强

基金主代码 004881

交易代码 004881

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 300,771,990.64 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数
投资目标 进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基
准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的
指数，基金股票投资方面主要采用指数增强量化投
投资策略 资策略。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
跟踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投

资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基
金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影
响，据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时
投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简 中银沪深 300 指数增强 中银沪深 300 指数增强
称 A C

下属两级基金的交易代 004881 010311

码
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