公告日期：2021-07-20

中银量化价值混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银量化价值混合

基金主代码 004881

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 237,754,427.50 份

投资目标 本基金通过量化投资模型精选个股，在严格控制风险的前

提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争实现超越业绩

比较基准的投资回报。

投资策略 本基金建立数量化投资策略投资模型，将投资思想通过具

体指标、参数的确定体现在模型中，在投资过程中充分发

挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等

优势，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精

选的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大

化。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率指数收益率×80% ＋中债综合指数收

益率×20% 。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等

风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银量化价值混合 A 中银量化价值混合 C

下属两级基金的交易代码 004881 010311

报告期末下属两级基金的份 223,325,398.59 份 14,429,028.91 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

中银量化价值混合 A 中银量化价值混合 C

1.本期已实现收益 15,517,703.72 906,232.75

2.本期利润 ……
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