公告日期:2018-01-22
建信量化事件驱动股票型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国国际金融股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 22 日
建信量化事件驱动股票 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 建信量化事件驱动股票
基金主代码 004730
交易代码 004730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 13 日
报告期末基金份额总额 189,558,574.95 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,力争获取稳定、持续超越业绩比较
基准的投资回报,实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场
参与各方行为逻辑的基础上,将影响行业和公司投资价值的事
件性因素作为投资的主线,以事件驱动为核心的投资策略;并
且采用多因子量化分析模型,综合技术、财务、情绪等多方面
指标,深入分析事件性因素冲击的标的股票,精选受益于事件
影响,具有超额收益的股票进行投资,优化调整投资组合,力
争实现高于业绩基准的投资收益和基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率85% 商业银行活期存款利率15%
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,
其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
建信量化事件驱动股票 2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日
)
1.本期已实现收益 433,094.32
2.本期利润 -94,826.19......
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