信诚量化阿尔法股票型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚量化阿尔法
基金主代码 004716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 07 月 12 日
报告期末基金份额总额 357,743,634.21 份
本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力
投资目标 争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期
增值。
(1)大类资产:本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观
面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析,根据市场
情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险
的前提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。
投资策略 (2)股票资产:以沪深 300 指数为基准指数,基金股票投资
方面将主要采用多因子模型量化投资策略,在适度控制跟踪
误差的同时,追求更高的超额收益;并以套利、事件驱动等辅
助策略,增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩比
较基准的暴露度等因素的分析,对组合收益进行预估,及时调
整投资组合,力求获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻
辑是用基本面因子和市场因子建立量化模型选择股票,并控
制风险,以期构建投资组合跑赢市场基准。即:
1)从公司基本面出发,构建量化指标从财务状况、经营情况
等角度选择公司股票,作为量化模型的备选池;
2)综合基本面因子、市场因子,选取标的作为待选组合。
3)构建组合时适度控制规模因子、行业偏离,减小风险暴露。
……
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