公告日期：2022-01-24

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月14日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴量化优享混合

基金主代码 004696

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年02月09日

报告期末基金份额总额 895,455,635.44份

本基金通过数量化的方法寻找具有价值优势且具有一定市
投资目标 值的股票，力争在控制风险的基础上实现超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用量化方法进行投资，通过量化分析手段甄选具
投资策略 有优质价值且具有一定市值的股票，在投资过程中最大限
度消除人为情绪波动对投资造成的扰动。

业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高
风险水平的投资品种。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日）

1.本期已实现收益 1,046,581.24

2.本期利润 882,259.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0018

4.期末基金资产净值 995,403,699.96

5.期末基金份额净值 1.1116

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率……
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